ARIMA(p,d,q)-Prozess

ARIMA(p,d,q)-Prozess
Ist eine Zeitreihe eine Realisation eines nicht stationären ⇡ ARMA(p,q)-Prozesses (⇡ Stationarität), so kann untersucht werden, ob dieser Prozess nach d-maliger Differenzenbildung stationär wird. Ist dies der Fall, so wird diese Zeitreihe als ARIMA(p,d,q)-P. bezeichnet, wobei p für die Ordnung des AR(p)-Teiles (⇡ AR(p)-Prozess), q für die Ordnung des MA(q)-Teiles (⇡ MA(q)-Prozess) und d für die Integrationsordnung steht, d.h. für die Anzahl der Differenzenbildungen, die notwendig sind, um den nicht stationären Prozess in einen stationären Prozess zu überführen.

Lexikon der Economics. 2013.

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